Page 13 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

目錄 viii

第十三章 市場風險—— 風險管理的評等

第 1 節 美國聯準會的風險管理評等 ..................................310

一、本國商業銀行的 堪 模 斯 評等 .............................310
二、外商銀行的洛可評等 ........................................311
第 2 節 本國商業銀行的風險管理評等 ...............................312

一、主要風險類別 ..................................................312

二、風險管理要素 ..................................................313
三、風險管理評等 ..................................................317
第 3 節 外商銀行的風險管理評等 ......................................319

一、外商銀行風險管理的評估項目 ........................319
二、外商銀行風險管理的項目評等 ........................320

第十四章 市場風險—— 市場風險的資本規範

第 1 節 巴塞爾的標準化市場風險 衡 量法 ...........................324

一、 債 券的市場風險 衡 量 .......................................325
二、外 匯 的市場風險 衡 量 .......................................331
三、 股票 的市場風險 衡 量 .......................................333
四、商品的市場風險 衡 量 .......................................334

...................................336
量
權的市場風險
選擇
衡
五、
第 2 節 銀行內部自有模型的市場風險 衡 量 ........................339

.........................................................339
一、量性標準
二、質性標準 .........................................................340
第 3 節 第三類風險基準資本 .............................................341
一、定義及限制 .....................................................341
二、包 括 市場風險的總風險基準資本比率實例 ......341
第 4 節 結 語 ...................................................................342

參考文獻 ................................................................................344