Page 99 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第一節 婉拒推論原因

所有模型開發建 置 皆 是利用已 知 的資 料 來推 測 ，例如使

用已 知 的 好 / 壞件 為 樣 本，利用過去資 料 來推 測好 / 壞件 應 有
的表現，但對於 申 請 評分 卡 而 言 ，評分 卡 開發 應 是用來 預測

所有 申 請 申 請 者的 行 為，而 樣 本 卻 僅 是 應 用過去「已核 准 」
的 申 請 者來建模，此 種 狀 況會 造 成 樣 本的 偏 誤 ，也 就 是 母 體

樣 本 內 未表 達 出被 婉 拒 者 之行 為表現，因此 必 須 利用 婉 拒 推
論來推 測 這 些 未 知 的 樣 本。

婉 拒 推論是推論過去被 婉 拒 者並 估 計 他 們 的 行 為，可能
是一 群 壞 客戶 被核 准 ，也可能是一 群好客戶 被 拒絕 ，這 種 推

論則是 根 據 100% 的核 准率 重新建 置樣 本，使得評分 卡 開發
程 序 更加 完 整 且 適當 。

進 行 婉 拒 推論的 原 因， 最 主要是為了 防止 申 請樣 本的可
能 偏 誤 ，進而還 原 申 請 當時 母 體之 真實分 配 情 形 ， 至 於其 他

進 行 婉 拒 推論的 原 因 尚 有 ：
本
樣
法類
本
數
增
1. 因。一 加建模 般 而 言 ，建模 量 ： 此 說 只 考量核 似防止 准件 樣 ， 偏 誤 的 原
占
樣
本
樣
體
全
拒
婉
太
小
推論可

體
本的
者已不能
內
公司
2. 本的 樣 比 例 比 例，所建 ，進 變 行 置 之 模型也更具代表性。 致 過去的 增 加建模 申 請 樣 本 占 全
部
動可能導
策的
政