Page 46 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第一節 分群目的

將 目 標 客群 利用組 內 差異 小 ，組間 差異 大的 特 性，切 割

成不 同 的 群 集 ，並 針 對個 別 分 群 開發 適 用的評分模型。一 般
採 取分 群 (segmentation) 的主要 原 因是 ： 有 些 單 一 變 數雖 對

整體客群 有 鑑 別 力 ，但不一定對 特 定 客群亦 具有 鑑 別 力 。 舉
例來 說 ，對 申 請 評分模型而 言 ，「 年 齡 」這個 變 數 在 判 定 績

效 指標 上具有一定 程 度 之 鑑 別 力 ，但 若將申 請 申 請樣 本 依 收
入 區 分成「高 收 入分 群 」與「低 收 入分 群 」，如 圖 4-1 所

示，可看出 壞件率 (Bad%) 在高 收 入分 群 中， 各年 齡區 間的
差異 並不顯 著 。

圖 4-1 單一變數於不同分群之壞件率表現

因此， 若 能 善 用分 群 ， 將 可 替 每 個分 群 找 出 適合 它 的 變

數 與模型，進而大幅提 升 整體 模型的 鑑 別 力 。但 額外 需提 醒
一點，經過分 群 而進 行 開發 之 模型， 必 須 在稍後 階段 進 行 風