Page 42 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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同時
樣
壞比
壞
好
間
性在不 滾 動 率 分析的 下 ， 二 維分析表可以協助分析人 例的 變化 ， 藉 此 觀 察 員瞭解 本的 樣 本屬 定
好
義 指標 是 否 需要進 行 調 整 。表 3-2 滾 動 率二 維分析的 縱軸 為
初 始 觀 察 12 個 月 的 績效 表現， 橫軸 則是 接 續 再 觀 察 6 個 月
後的 績效 表現。以 第 一 列 Gb Ind 12 為 B01 的 數 據 來 說 明，
385 件 案例中經過 6 個 月 的 績效 表現 100% 仍是維 持 在 B01
的 狀態 ，顯示其由 壞轉 好 的 比 例為 0 ，可以 確 切認定其為

Bad 。然而， 隨著 GB Ind 12 的 延滯 程 度 趨 緩 ， 好 壞區 分 會
愈來愈 難 界 定。例如 I16 的 305 件 案例中， 42 件 在 6 個 月 後
會 落入 B01 至 B13 的 狀態 ， 轉壞比 例是 13.77% ，對於 I16

的 客戶 究竟 列 為 Good 、 Bad 或 Indetermiate ，則要 視 產 品 人

員 對此 比 例的 容 忍 程 度而定。

第四節 範例

請 利用 下 述 訊 息 ， 決 定此評分模型 之績效期 間
(Outcome Period) ：

■ 帳齡分析 (vintage analysis)

客戶
請
於核
壞件
月
3-3
間
申
加減
率增 依 表 緩 ，並維 顯示， 持 各期 穩 定 態 勢。 惟 需注意後 卡 9 個 期申 後， 請 案 件
一
(2009.11~2009.12) 其 壞件比率 有 增 加的 趨 勢。