Page 39 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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型開發
，所以
績效期
間而
熟
穩
的 情況會 單位 經過一 於 績效時 段 時 點 判斷樣 趨 於 本的 定成 好 壞 屬性， 客戶 發生 間的 違約 長
度 至 少需與成 熟期 一 致 甚 至 較 長 才 行 。
所有 合格之 開發 樣 本 均 需 決 定其 績效 表現。可能的 績效
表現 共 有 三 類 ： 好 (Good) 、 壞 (Bad) 、不 確 定
(Indeterminate) ， 任 一開發 樣 本 皆 須 依 序 檢視 其 績效期 間是

否 符合好 壞件 定 義 指標 (G/B Indicator) ， 繼 而 判 定其 績效 表

現。
一 般 主要是 依據 其 帳 戶 延滯狀 況 來 決 定信用風險評等模
型 樣 本的 績效 表現。然而，由於產 品特 性的不 同 ，不 同 產 品

可能有不 同 的 壞件 定 義 ，代表 著 不 同 的 延滯 程 度。例如 ：擔

保 型 貸 款 產 品 的 客戶 在前 期 延滯 期 間還 款 的機 率 仍高，因此
在 壞件 定 義 上， 採 取 之 延滯 程 度 標 準往往 較 無 擔保 產 品寬 鬆
( 一 般 而 言 有 擔保 常用 120 天 ， 無 擔保 則用 90 天 ) 。

為了 判 定 績效 表現， 最初會依 產 品 延滯 嚴 重 程 度來 下 定

義 ，而後再 藉 由如表 3-2 滾 動 率 分析來 觀 察 樣 本屬性在經過
一 段 時 間後，是 否 會 產生 偏 移 變化 ，並以此 決 定 Good 、 Bad
或 Indeterminate 之 定 義 ( 如表 3-1) 。