Page 36 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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。
政
或「
步
說
明
的定
義
進一 策 婉 拒 」等項目的 排除 條件 排除 條件 ，其 (exclusions) 泛指 用來 辨 認出因 政 策
更改或其 他 因 素 ， 致 使其信用 行 為與一 般客戶 不 同 的 樣 本 條
件 。如 果 將 這 類 樣 本用於開發， 將會 使模型 效 度產生 偏 移 。
例如專為 VIP 客戶設 計 之 頂級 信用 卡 ，因其對 收 入 設 置 高 門
檻 ，此 類客戶 倒 帳 的 情況 可 說 微 乎 其 微 ； 若將 其 納 入開發 樣
本中，可能使得模型在 預測除 收 入 外 ，其 他變 數 屬性與 VIP
相 同客群 的 行 為表現 時 ，產生顯 著 偏 低的 倒 帳 機 率 。
政 策 婉 拒條件 則是 指 客戶申 請 信用 貸 款時 ，因 客觀 條件
明顯被認定具有高信用風險 ( 例如在 聯徵 中 心 有強 停 或 拒 往
紀錄 ) ，而 遭 自 動 拒絕 的 申 請條件 ，模型開發 單位 在 選 取開
發 樣 本 時 ， 必 須 將 該 政 策 婉 拒樣 本 予 以 排除 ， 避免 影響評分
模型的 效 第三節 樣本期間、好壞客戶定義
度。
長
(vintage
算
，並利用
的
新資
料
留
存
定
此
藉
analysis)
度，
客戶
標
間 之長 決 定信用評等模型開發所需資 觀 察 目 時 點開始推 的 違約 為評分為例， 成 熟期長 料 期 間 帳齡 度，一 分析 設 般會從最 績效期 到 正
們
觀
察
卡行
度。以開發信用
假
我
使
常 客戶 一 般 在 12 個 月 後 轉壞比 例 趨 於 穩 定，則其 績效期 間
