Page 29 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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— 模型分析發展階段
第三階段

一 旦備 妥 發展資 料庫 ，分析人 員 即 可開始進 行變 數 分
析。在發展多 張 評分 卡 的專案中， 將 做 各類 母 體 分析，以 便

決 定 最適當 的 母 體 分 類 。其後 依 照 統 計 原 理，發展出對 績效
表現有 預測力 的模型，有關 詳 細 分析發展 細 節將 在後 續 第 4

課 深 入 探 討。

第四階段 — 模型驗收階段

在模型開發過 程 中， 將會 利用「 測 試 組」 (In-Sample) 與

「 樣 本 外 」 (Out-of-Time Sample) 等 兩 組驗 證 樣 本進 行 鑑 別 力
分析。利用一 般 常用的評 鑑 指標 KS 值與 吉尼 係 數 (Gini

coefficient) 等， 觀 察 評分模型對於開發 樣 本與驗 證 樣 本的 鑑
別 能 力 是 否 有顯 著 差異 。

第三節 範例

範例一：

下 表 係針 對評分模型專案開發過 程 主要的幾個 階段 ， 從

專案的 起 始、簽 約 、資 料 準 備 、模型開發、模型驗 證 與導
入，提 供 主要 階段 內 的 子 工作 任 務 ， 供讀 者 參 考使用。