Page 180 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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此 績效期 間 長 度不需與信用評等模型相 同 ，而是取 決 於

多 久 後 客戶 的目 標 變 數 就會 產生 應 有 結 果 。例如信用 卡 超 額
額 度 給 予之 策略， 若 業 務 目 標 為降低 偽冒詐欺 案例 ( 目 標 變

數 定 義 為 超 額客戶 發生 詐欺 ) ，由於 惡 意 詐欺 通常於 超 額 刷
卡 後 就會 被 察覺 ，故可 擬 定 績效期 間為 超 額 刷 卡 後的 1 至 3
個 月 。

三、尋找區隔變數

除 以信用評等做為主要 區 隔 變 數 外 ，還需 納 入其 他 可能
影響目 標 變 數 之 因 素 ( 區 隔 變 數 ) ，以 彌補 信用評等模型風險

評 估 的不 足之 處 。以 初 始 額 度 給 與策略為例，信用評等模型
衡 量 客戶 還 款 意 願 ，並未考量 客戶 還 款 能 力 ，所以 亦 需加入
客戶 收 入高低、 職 業 穩 定度與其 他財力證 明等 區 隔 變 數 ，以

確 保給 予適 宜 的信用 額 度。

四、建立業務目標區隔模型

利用 決 策 樹 (Decision Tree) 統 計方 式 ， 將 全 體客戶 利