Page 150 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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數
種變
數
同時
於不
各變 造 成 母 體 偏 移 。 佈 差 距 計 算 公 式 如 下 ：
點的分
變數屬性
變數分佈差距 = ( 現行評等客戶權重 ) − 開發樣本權重
i i
∑

i = 1
性
變數屬
= ( 評分 × 現行評等客戶佔比 ) − 評分 × 開發樣本佔比
i i i i
∑
i = 1
此 變 數 分 佈 差 距 之 絕 對值愈大，表示此 變 數 愈不 穩 定；
反 之 ， 差 距 之 絕 對值愈 小 ，表示此 變 數 較為 穩 定。 若 此 變 數
分 佈 差 距 為 正 值，顯示現 行 評等 客戶 相較於開發 樣 本，分 佈
往 高分屬性 移 動； 若 此 變 數 分 佈 差 距 為 負 值，則顯示現 行 評
等 客戶 相較於開發 樣 本，分 佈 往 低分屬性 移 動。
以表 10-3 為例，性 別 變 數 之 分 佈 差 距 為 0.32 ，顯示現

行 評等 客戶 (2X10/06) 相較於開發 樣 本 (2X09/01) 有 輕 微
變化 ，且此 變 數 分 佈 往 高分屬性 ( 女 性 ) 移 動。

再以表 10-4 為例， 學歷變 數 之 分 佈 差 距 為 1.12 ，顯示
現 行 評等 客戶 (2X10/06) 相較於開發 樣 本 (2X09/01) 有部

顯
數
變
值
分 變化 佈 ，且較性 高分屬性 別 ( 高 學歷 著 ) ， 移 動現象。 之變 數 分 佈 差 距 ，則反 映
正
往
出分

率
10-5
為例，
本
樣
表示現 以表 行 評等 客戶 (2X10/06) 額 度使用 相較於開發 變 數 之 分 佈 差 距 為 -6.29 ，
(2X09/01)
有顯 著變化 ； 負 值 之變 數 分 佈 差 距 則代表分 佈 往 低分屬性
( 高 額 度使用 率 ) 移 動。