Page 142 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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束
成其「
準確
信用評等模型能
有
效地
達
保
適當 ，還要定 維護，以 期 執 行 監控報告 作 業，並於 持 續 異 常 狀 況 出現 時 進 行
確
判斷 評等 客戶 信用風險」 之 目的。
此 監控 作 業 包括 ： 1. 確 認資 料 登 錄 與評等 作 業 正 確
性， 2. 徵 信 審 核人 工 干 預 評分 結 果 (override score result) 分
析， 3. 行銷活 動表現分析與 4. 信用評等模型的 穩 定度與 鑑
別 度 報告 等 工作 。

首 先，資 料 登 錄 作 業與信用評等 系統設 定是 最 常出 錯 的
地 方，由於此項 作 業可能 造 成信用評等模型 預測 能 力 的 下
滑 ， 亦會 直接 影響到未來 監控報告 的 正 確 性，故 銀行應 有定

期 的 稽 核 作 業，以 確 保 資 料 登 錄 與 申 請 資 料保持 一 致 ， 俾 利

早期 發現並降低此 類 錯誤 發生的機 率 。
其次， 徵 信 審 核人 工 干 預結 果 分析 亦 可提 供寶貴 的資
訊，協助 確 保 業 務 目 標 能 順 利 達 成。例如， 當 報告 呈 現人 工

干 預 評分 結 果 (low-side override) 之 比率 過高，而且這 些 人

工 干 預 評分案 件 的 品 質 表現 亦 不 佳 時 ， 便 可 修 改 授 信 政 策，
促 使 徵 審 人 員針 對低分案 件 時 進 行 較 嚴謹 的 審 核。
另外 結 ， 行銷活 衡 動 之 風險評 即 估亦 且 可 藉 由專案 修 改動 早期申 作 以降低 請 之 信

時
損
的
正
確
果
加以
量，做出
用評等
失
品
時 提 升 利 潤 。例如， 針 對 特 定族 之 群 推出 之行銷活 質 表現 動， 不 若申 時 請
群
亦
，
佳
評分大部分落於低分
，且
後資產
即 需要 採 取 緊 縮 的 授 信 政 策，以 避免 影響 整體 資產部 位 之品