Page 140 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
P. 140
126
格設
各種
2.
與 績效期 信用評等模型於專案規 間,此 兩段 期 間 均 為過去的 計 階段: 時 間;並 1. 定 義觀 利用 察 期 間
統 計方 法 與模型 找 出開發 樣 本於 觀 察 期 間的型 態 (pattern) ,
與 績效期 間 結 果 之 間的關 係 。 接 下 來, 若 模型通過 穩 定度與
鑑 別 度等模型開發 階段 的驗 證 , 即 可 將 模型建 置 在 系統 上,
進 行自 動 化 的信用評等 作 業。
因此, 持 續 有 效 的信用評等模型需建 立 在以 下基 本 假 設
仍成 立 的 狀 況 :
一、觀察期間的穩定度
係 指 過去開發 樣 本與現 行 評等 客戶 間 呈 現 穩 定的型 態 。
以 下 圖 為例, 若 以 觀 察 期 間 1 ( 觀 察 至 2X10 年 1 月 ) , 績效
期 間 1 ( 截 至 2X11 年 1 月 ) 做為開發 樣 本的 期 間; 觀 察 期 間
2 ( 觀 察 至 2X10 年 2 月 ) , 績效期 間 2 ( 截 至 2X11 年 2 月 ) 做
為現 行 評等 客戶 的 期 間。則需 比 較 觀 察 期 間 1 ( 開發 樣 本 ) 與
觀 察 期 間 2 ( 現 行 評等 ) 之整體 評等與評分 變 數 的分 佈 狀 況 是
與開發
差異
本
樣
於一
否 趨 體穩 致 ,以 避免 現 行 評等 客戶 鑑 別 力 的 情 形 發生。 過大,降
低
定度,進而影響評等模型
母