Page 174 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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甚或
狀
審
表現
件
預 評等案 整體 資產 之 品 質 不如 況 預期之情況 瞭解徵 。因此，定 人 員 與評等模型對於風 期 檢視 人 工 干
，可
險的 判斷 是 否 一 致 ， 同時 也可 判別 徵 審 人 員 的 決 策是 否 良
好 。
以表 10-13 為例， 申 請 案 件 核 准率 隨著 評分組 別 愈高而
增 加，顯示 徵 審 員 與評等模型對於風險評 估 大 致 相 同 。而 應

用評等模型做為 決 策方 式時 ，通常 會 為 下 列兩 項 指標 設 定上

限 ，以 避免 人為 干 預 過 深 ：
1. 低於核 准 點案 件 之 核 准率：即 上表 之 9.20% ＝
442/(442+4,364) ；

2. 低於核 准 點案 件 占 全 體 核 准件 之 核 准率：即 上表 之

5.06% ＝ 442/8,734 。

判斷 徵 審 人 員 是 否 做出 正 確 的 決 策，則可 觀 察 低於核 准
點 卻 被核 准 之 案 件 ，經一 段 表現 期 後的 壞 客戶 率 高低。 若 評

等模型具有 鑑 別 能 力 ，則低於核 准 點 之 案 件 ，其風險 程 度 應
該 較高， 倘 若 經 徵 審 員 仔 細 核對與評 估 後仍然核 准 ，顯示此

類 案 件 是低分案 。 件 中風險較低者， 應 於 觀 察 期 後 呈 現較 佳 之
客戶
壞
率