Page 420 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

402 現代銀行監理與風險管理

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利率 外匯 股票 衍生性 商品及其
資負表外衍生性商品部 位 指 標
契約 契約 商品契約 他契約
14.
a. 期貨契約
b. 遠 期契約
c. 交易所交易的選擇權契約
(1) 出 售 選擇權
(2) 購買 選擇權
d. 場 外交易的選擇權契約
(1) 出 售 選擇權
(2) 購買 選擇權
15. 為交易目的衍生性商品契約的名目金額總
額
16. 交易外目的所 持 有衍生性商品契約的名目
金額總額
a. 依市價訂價的契約
b. 未依市價訂價的契約
c. 銀行同 意支付 固定利率的利率互換
17. 衍生性商品契約的公 平 價值總額
a. 交易為目的所 持 有契約
(1) 正公 平 價值部 位 總額
(2) 負公 平 價值部 位 總額
b. 交易以外為目的， 且 依市價訂價，所 持 有
契約
(1) 公 平 價值正部 位 總額
(2) 公 平 價值負部 位 總額
c. 交易以外為目的， 且 未依市價訂價，所 持
有契約
(1) 公 平 價值正部 位 總額
(2) 公 平 價值負部 位 總額
* 表中有些申報金額視為數量指標，而不必然為風險指標。