Page 187 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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的 各 項 特徵 ，並以後 續 12 個 月 內 ( 即 績效期 間 ： 2X09/04~
2X10/03) 曾 經發生 延滯狀 況 M2+ 者為 違約 客戶 。

三、區隔變數

客戶 與本 行往 來 月數 、上次 額 度 調 整 迄 今 月數 、 行 為評
分 卡 風險等 級 、 預 借 現金 餘 額 占 信用 額 度 比率 、過去 6 個 月

額 度使用 率 及過去 6 個 月繳 款 率 。

四、業務目標區隔模型

利用 決 策 樹 統 計 軟 體 ， 將 全 體客戶依據 違約率 做 區 分，
得到 最適之 區 隔 模型如 圖 11-1 所示。

五、設定業務策略

各 分組於表現 期內會 有部分 客戶 違約 ，部分 客戶 則 尚 未
違約 ，計 算 該 組 之 平 均 違約率 後， 依據 「高 違約率給 予 較低
額 度 增 加 率 ，低 違約率給 予 較高 額 度 增 加 率 」 之 原 則，分 別

給 予各 組不 同額 度 增 加 率 ， 期 有 效 降低全 體 違約率 。
惟 部分分組 6 個 月 係 以 非直接 額 與風險相關 調 整 迄 今 之變 數 ( 如 6 客戶往 個 月 ) 來

，或上次
小
度
月數
於
於
月數
小
，
強制
而
隔
區
高，仍不 係 由人為進 給 予額 行 度 調 整 空間。 分組，故某 些客戶 分組 違約率雖 不